Vix opções último dia de negociação

Vencimento da opção VIX.
Regra de expiração das opções VIX.
As opções VIX (opções no Índice de Volatilidade CBOE) expiram na quarta-feira que é 30 dias antes da terceira sexta-feira do mês seguinte. Se houver feriados públicos, o vencimento é no dia útil seguinte.
Por que essa regra de expiração complicada?
O VIX mede a volatilidade esperada do índice S & P500 nos próximos 30 dias. Na data de validade das opções VIX, o VIX reflete a volatilidade implícita nas opções S & P500 que têm exatamente 30 dias de vencimento (a terceira sexta-feira do mês seguinte).
Opções VIX Último dia de negociação.
O último dia de negociação das opções de VIX é no dia útil antes da data de validade & # 8211; geralmente na terça-feira.
Opções VIX Exercício-Liquidação.
As opções VIX são de estilo europeu, o que significa que elas só podem ser exercidas no vencimento.
As opções VIX são liquidadas. O valor de liquidação do VIX é determinado pela denominada Cotação de abertura especial (SOQ), que é calculada com base nos preços de abertura das opções S & P500 na expiração da opção VIX.
O dinheiro é entregue no dia útil seguinte à expiração.
Calendário de expiração das opções VIX.
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Calendário de Vencimento VIX (Futuros e Opções # 038)
Abaixo, você pode encontrar o calendário de vencimento de futuros e opções da VIX para 2017 e 2018, bem como o histórico completo de datas de validade VIX (2004-2018).
Regras de Vencimento VIX.
As datas de expiração são as mesmas para futuros VIX e opções VIX. É sempre 30 dias antes da expiração da opção S & amp; P500 (veja por que) & # 8211; geralmente 30 dias antes da terceira sexta-feira do mês seguinte, a menos que haja feriados.
As datas listadas aqui são sempre as datas de expiração (= liquidação final) = geralmente as quartas-feiras. O último dia de negociação completo é sempre o dia anterior = geralmente às terças. Os contratos de futuros vencidos cessam as operações às 8:00 da manhã do horário de Chicago / 9:00 da manhã, hora de Nova York, no dia final da liquidação. As opções que expiram cessam as negociações no final da sessão de negociação regular no dia anterior.
Nos seguintes calendários de vencimento e histórico, há um aviso se houver uma exceção e uma expiração não é uma quarta-feira. Até agora, houve apenas duas ocasiões para expirações mensais (fevereiro de 2008 e março de 2018) e várias expirações semanais irregulares.
Opções e Futuros Semanais VIX.
Os futuros semanais VIX começaram a operar em 23 de julho de 2018. As opções VIX semanais começaram a operar em 8 de outubro de 2018. A expiração destes segue as mesmas regras que os futuros mensais e as expirações das opções. Sempre há 30 dias antes da expiração semanal da opção S & amp; P500, geralmente uma quarta-feira, a menos que haja feriados.
O primeiro vencimento semanal do VIX foi em 5 de agosto de 2018. Nos próximos calendários e histórico de expiração, as expirações semanais só são listadas se irregular (não uma quarta-feira).
Calendário de Vencimento VIX 2017.
18 de janeiro de 2017.
15 de fevereiro de 2017.
20 de setembro de 2017.
18 de outubro de 2017.
15 de novembro de 2017.
20 de dezembro de 2017.
Expirações semanais irregulares:
14 de março de 2017 (terça-feira)
Fonte: Calendário de expiração de 2017 Opções pela CBOE, disponível em.
Calendário de Expiração VIX 2018.
17 de janeiro de 2018.
14 de fevereiro de 2018.
19 de setembro de 2018.
17 de outubro de 2018.
21 de novembro de 2018.
19 de dezembro de 2018.
Expirações semanais irregulares:
27 de fevereiro de 2018 (terça-feira)
Fonte: Calendário de expiração de opções de 2018 pela OCC, disponível em.
Historial de datas de expiração VIX 2004-2018.
Você notará que alguns meses estão faltando nos primeiros anos. Isso não é um erro. O ciclo de expiração mensal completo começa em outubro de 2005 (a última lacuna é setembro de 2005).
15 de setembro de 2004.
13 de outubro de 2004.
17 de novembro de 2004.
19 de janeiro de 2005.
16 de fevereiro de 2005.
19 de outubro de 2005.
16 de novembro de 2005.
21 de dezembro de 2005.
18 de janeiro de 2006.
15 de fevereiro de 2006.
20 de setembro de 2006.
18 de outubro de 2006.
15 de novembro de 2006.
20 de dezembro de 2006.
17 de janeiro de 2007.
14 de fevereiro de 2007.
19 de setembro de 2007.
17 de outubro de 2007.
21 de novembro de 2007.
19 de dezembro de 2007.
16 de janeiro de 2008.
19 de fevereiro de 2008 (terça-feira, ver notas no final desta lista)
17 de setembro de 2008.
22 de outubro de 2008.
19 de novembro de 2008.
17 de dezembro de 2008.
21 de janeiro de 2009.
18 de fevereiro de 2009.
16 de setembro de 2009.
21 de outubro de 2009.
18 de novembro de 2009.
16 de dezembro de 2009.
20 de janeiro de 2018.
17 de fevereiro de 2018.
15 de setembro de 2018.
20 de outubro de 2018.
17 de novembro de 2018.
22 de dezembro de 2018.
19 de janeiro de 2018.
16 de fevereiro de 2018.
21 de setembro de 2018.
19 de outubro de 2018.
16 de novembro de 2018.
21 de dezembro de 2018.
18 de janeiro de 2018.
15 de fevereiro de 2018.
19 de setembro de 2018.
17 de outubro de 2018.
21 de novembro de 2018.
19 de dezembro de 2018.
16 de janeiro de 2018.
13 de fevereiro de 2018.
18 de setembro de 2018.
16 de outubro de 2018.
20 de novembro de 2018.
18 de dezembro de 2018.
22 de janeiro de 2018.
19 de fevereiro de 2018.
18 de março de 2018 (terça-feira e # 8211; ver notas na parte inferior da página)
17 de setembro de 2018.
22 de outubro de 2018.
19 de novembro de 2018.
17 de dezembro de 2018.
21 de janeiro de 2018.
18 de fevereiro de 2018.
16 de setembro de 2018.
21 de outubro de 2018.
18 de novembro de 2018.
16 de dezembro de 2018.
O primeiro vencimento semanal VIX foi em 5 de agosto de 2018.
Expirações semanais irregulares:
24 de novembro de 2018 (terça-feira)
1 de dezembro de 2018 (terça-feira)
20 de janeiro de 2018.
17 de fevereiro de 2018.
21 de setembro de 2018.
19 de outubro de 2018.
16 de novembro de 2018.
21 de dezembro de 2018.
Expirações semanais irregulares:
23 de fevereiro de 2018 (terça-feira)
Exceções à Regra de Vencimento de Quarta-feira.
A expiração do VIX pode mudar um ou mais dias à frente se o período de validade da opção S & P500 correspondente for anterior devido aos feriados na sexta-feira. A causa usual é a Sexta-feira Santa, para expirações semanais, possivelmente, também dia de Natal e Ano Novo, que pode cair em uma sexta-feira em alguns anos. Os feriados sempre afetam o vencimento do VIX 30 dias antes.
Fevereiro de 2008 VIX Expiration.
Dia de vencimento (liquidação final): terça-feira, 19 de fevereiro de 2008.
Último dia de negociação: sexta-feira, 15 de fevereiro de 2008.
Por que: março de 2008, a expiração da opção S & amp; P500 foi na quinta-feira 20 de março devido ao feriado da Sexta-Feira Santa. Segunda-feira, 18 de fevereiro, também foi feriado (Dia dos Presidentes).
Março 2018 Vencimento VIX.
Dia de validade (liquidação final): terça-feira, 18 de março de 2018.
Último dia de negociação: segunda-feira, 17 de março de 2018.
Por que: abril de 2018, a expiração da opção S & P500 foi na quinta-feira, 17 de abril, devido aos feriados da Sexta-Feira Santa.
Expirações sexuais semanais irregulares.
24 de novembro de 2018 (terça-feira, devido ao dia de Natal)
1 de dezembro de 2018 (terça-feira, devido ao dia de Ano Novo # 8217)
23 de fevereiro de 2018 (terça-feira, devido à Sexta-feira Santa)
14 de março de 2017 (terça-feira, devido à Sexta-feira Santa)
27 de fevereiro de 2018 (terça-feira, devido à Sexta-feira Santa)
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Opções Vix último dia de negociação
As próximas datas de validade para as opções e os futuros VIX mensais - eles expiram no mercado aberto nos mesmos dias podem ser encontradas aqui. O preço de liquidação não é o mesmo que o preço aberto VIX. O preço de liquidação está listado no ticker VRO e reflete o resultado de um processo (HOSS) gerenciado pelo CBOE. Se o processo de liquidação envolve os preços reais do comércio, não as cotações do preço médio utilizadas no processo de cálculo VIX, de modo que o preço de liquidação final pode ser significativamente diferente do preço aberto do VIX.
O último dia de negociação para expirar as opções de VIX é o fim da negociação regular no dia anterior (normalmente na terça-feira). Os futuros futuros VIX, por outro lado, negociam operações prolongadas até 7:00 AM ET no dia do vencimento (normalmente na quarta-feira).
Veja esta publicação para treze coisas que você deve saber sobre as opções de negociação VIX.
A garantia subjacente para as opções VIX não é o índice VIX da CBOE & # 8217; antes, é o futuro da volatilidade que expira na mesma data. O site de intercâmbio futuro do CBOE & # 8217; tem cotações demoradas nos futuros VIX. A simbologia não é óbvia, por exemplo, o ticker para futuros de dezembro de 2018 vix / z4. O símbolo é construído ao tirar & # 8220; vix / & # 8221; mais o código do mês (os códigos do mês estão listados aqui). mais o último dígito do ano (4 para 2018).
O VIX e os futuros de volatilidade se aproximam na data de validade (veja abaixo a discussão sobre VRO), mas, de outra forma, os futuros de volatilidade podem ser menores ou superiores ao VIX. O VIX central é um site muito útil que não só oferece as cotações atrasadas de futuros VIX, mas também mostra a estrutura do termo - um gráfico do Futuro VIX para as várias datas de expiratação versus tempo. O site central do VIX também possui dados históricos do VIX Futures, que podem ser comparados com a estrutura do prazo dos índices de maturidade constantes do CBOE & # 8221; VXST, VIX, VXV e VXMT que mostram expectativas de 9, 30, 93 e 180 dias de volatilidade.
Você também pode obter uma boa estimativa para os preços de futuros de volatilidade, observando a chamada VIX de US $ 10 para a série de opções correspondente. Para um determinado conjunto de opções, se você dividir o preço de oferta / oferta desta opção no fundo da moeda e adicionar 10 você está muito perto do que os futuros VIX para esse vencimento estão negociando. Por exemplo, se a chamada de US $ 10 for de 8,50, 8,90 pergunte, então divida a diferença para obter 8,70 e adicione 10 para obter 18,70. Este é o preço de futuros VIX aproximado que subjazia essas opções. Os produtos ETN da volatilidade (por exemplo, VXX, VXZ, XIV, ZIV, UVXY, SVXY, TVIX) são baseados em vários usos / misturas dos futuros mensais. Consulte Tickers de volatilidade para obter uma lista completa.
Os valores de exercício / liquidação na data de validade não são os valores de abertura do índice VIX / RVX, mas sim seus valores especiais de cotação de abertura. Essas citações têm seu próprio símbolo e são impressas em algum momento após a abertura - geralmente alguns minutos depois, mas pode levar uma ou duas horas para conseguir uma liquidação. O ticker de valor de liquidação VIX é VRO (Yahoo ^ VRO, Schwab $ VRO) e RSL para o índice de volatilidade Russell.
Fonte: calendários de expiração de opções OCC e CBOE.
Para uma calculadora de planilha para todos os dias de validade históricos, veja esta ferramenta CBOE.
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Olá Vance, e obrigado pelo excelente blog. Há um erro de digitação em seus dados acima, o VRO para a expiração de novembro é 22.21, veja cfe. cboe / Data / Settlement. aspx.
Obrigado pela cabeça no valor VRO de novembro. Corrigido.
Atenciosamente, Vance.
Quais são as diferenças de preço de exercício para opções de $ VIX?
Oi, as opções de opções de $ VIX estão em incrementos de um dólar de 10 até 30, acima de que eles são US $ 2,5 além de US $ 50 e, em seguida, $ 5 depois disso.
Ainda outro excelente artigo de Vance. Se você for novo na negociação de volatilidade, faça você mesmo e sua conta comercial um grande favor e siga todas as novas publicações deste cara.
Você conhece algum lugar onde os preços históricos & # 8220; # 8221; estão listadas? Tentei encontrar muitas vezes, mas só posso encontrar as mais recentes. Obrigado.
O CBOE essencialmente fez uma divisão de 10: 1 nos futuros da VIX em vigor em 26 de março de 2007. Obrigado por encontrar essa página CBOE. Não sabia que existia.

Opções Vix último dia de negociação
O CBOE e a Options Clearing Corporation publicam calendários de expiração de opções agradáveis:
Os calendários de ambas as fontes mostram a data de validade VIX, que é quando expira as opções VIX mensais e futuros. O último dia de negociação desses títulos é o dia anterior.
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O último dia de negociação costumava ser o dia anterior à expiração, mas agora está sendo movido para o mesmo dia. A primeira vez que você vê isso no calendário é fevereiro de 2018. Alguém sabe se os semanários também mudam?

Revisando uma opção VIX Trade in Expiration.
CBOE e o plano de intercâmbio de Futuros do CBOE no lançamento de opções e futuros da VIX Weekly, respectivamente, nos próximos dois meses. Normalmente, quando novos mercados começam a operar, temos que fazer um pouco de espera e ver com respeito às estratégias que os grandes comerciantes estão implementando. No entanto, com a VIX Weeklys, temos mais de 100 expirações desde que as opções VIX foram lançadas e podemos procurar negociação em opções VIX e futuros que tenham ocorrido perto da expiração.
Com isso em mente, fiz algumas investigações na segunda-feira, 15 de junho, para encontrar um comércio interessante para escrever. Eu escolhi esse dia porque a VIX aumentou 11,6% no dia que fechou em 15,39 e o contrato de futuros de junho VIX subiu 9,5% para terminar o dia às 15,50. Eu também escolhi esse dia porque os futuros e opções de junho de VIX se estabeleceram abertos na quarta-feira, 17 de junho. Isso significa que qualquer negociação iniciada nesta segunda-feira só teve um dia de negociação e a manteiga até a liquidação.
O que eu encontrei foi um raspador de cabeça. Peter Lusk e eu passamos um pouco de tempo a debater o que estava acontecendo aqui e chegamos a um consenso que agora vou compartilhar. Primeiro, com os segundos restantes no dia de negociação, VIX em 15,39 e os Futures de junho de VIX às 15,50, houve um spread de 2 x 2 x 3 que foi executado em um punhado de negociações de bloco. O comerciante vendeu 2 VIX Jun 15 Coloca por 0.30 cada um e também vendeu 2 VIX Jun 16 Calls a 0.50 cada. O comércio foi concluído quando o comerciante comprou 3 da VIX Jun 18 Call em 0,20 cada. O resultado líquido para um spread de 2 x 2 x 3 foi um crédito de 1,00 e uma recompensa no vencimento que é destacada.
Os dois níveis mais importantes para este comércio parecem ser 14,50 na parte de baixo e 16,50 no lado positivo. Enquanto o acordo de junho de VIX cai entre esses dois níveis, o comércio resultaria em algum tipo de lucro. Os melhores resultados do caso seriam se a liquidação de junho de VIX chegasse entre 15.00 e 16.00 (alerta de spoiler - não). Outro potencial positivo implicaria uma grande reunião de um dia no VIX, que provavelmente teria sido em resposta a uma venda dramática nos mercados de ações (spoiler dois - isso também não aconteceu). A ação de preços para o dia anterior ao comércio e o último dia de negociação para as opções de junho de VIX está abaixo.
Este é um gráfico de dois dias que mostra a ação de preço na segunda-feira, 15 e terça-feira, dia 16. Os níveis de preços para VIX e VIX de junho no momento do comércio são destacados. Note-se que este comércio não estava sem algum estresse, pois VIX e o futuro de junho de VIX passaram a maior parte do dia seguinte, molhando mais baixo. Terça-feira VIX terminou o dia às 14.81 e o último comércio para o futuro de junho de VIX foi 14.90, ambos os preços estavam acima do ponto de equilíbrio da queda, mas abaixo da queda de 15.00. No entanto, se mantido em liquidação, este comércio ainda não foi concluído.
As opções VIX e os futuros são liquidados de acordo, de modo que quaisquer posições abertas tenham algum risco durante a noite. No caso da liquidação de junho, a liquidação final foi um pouco mais baixa em 14.67, mais uma vez acima do nível de equilíbrio, mas não suficientemente alta para todas as opções no spread que acabam com o dinheiro.