Estratégias de negociação futuros de commodities

Estratégias comerciais de tendência em futuros de commodities: um reexame.
Este artigo examina o desempenho das estratégias de negociação de tendência em mercados de futuros de commodities usando um conjunto de dados mensais que abrange 48 anos e 28 mercados. Descobrimos que todas as parametrizações do cruzamento médio duplo e estratégias de canal que implementamos produzem retornos excessivos positivos negativos de custos de transações em pelo menos 22 dos 28 mercados. Quando agrupamos nossos resultados em todos os mercados, mostramos que todas as regras de negociação ganham retornos positivos extremamente significativos que prevalecem sobre a maioria dos subperíodos dos dados também. Esses resultados são robustos em relação ao conjunto de commodities com as quais as regras de negociação são implementadas, pressupostos de distribuição, ajustes de mineração de dados e custos de transações, e ajudam a resolver evidências divergentes na literatura existente sobre o desempenho do impulso e as estratégias de tendências de tendência pura que é difícil de explicar.
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25 estratégias comprovadas.
Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação em futuros. Os exemplos incluem borboletas, straddles, espalhamentos e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito da decadência do tempo no prêmio da opção total.
Opções sobre futuros classificam-se entre as nossas ferramentas de gerenciamento de riscos mais versáteis e oferecemos-lhes a maioria dos nossos produtos. Se você troca opções para fins de hedge ou especulação, você pode limitar seu risco ao valor que você pagou pela opção enquanto mantém sua exposição a movimentos de preços benéficos.
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Como o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo, o CME Group é onde o mundo vem gerenciar riscos. Composto por quatro trocas - CME, CBOT, NYMEX e COMEX - oferecemos a mais ampla gama de produtos globais de referência em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas em todos os lugares a mitigar a miríade de riscos que enfrentam na economia global incerto de hoje.
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Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias.
As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.
Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.
No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.
Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.
A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.
Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.
Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.
Range Trading Strategy.
O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).
O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.
Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.
Breakouts de negociação.
Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.
As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.
A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.
Estratégia de Negociação Fundamental.
Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.
Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.
Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.
Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.

Estratégias de negociação futuros de commodities
Estratégia de negociação futura e amp; Estratégia de Negociação de Opção.
* A informação contida nesta página da Web vem de fontes consideradas confiáveis. Nenhuma garantia está sendo feita para a precisão ou integridade do conteúdo.
Estratégias de Negociação de Opção Comum.
Bull Call Spread.
Um spread de chamada de touro é uma estratégia de negociação de opções de commodities usada em antecipação a preços mais elevados durante períodos de alta volatilidade de opções. O spread é a compra de uma opção de compra e a venda ou concessão simultânea de uma opção de compra longe do dinheiro. À medida que o mercado de futuros se move mais alto, o prêmio da opção comprada aprecia mais do que a opção concedida. Saiba mais sobre opções & gt; & gt;
O potencial de lucro máximo é a diferença entre os preços de exercício menos os custos de negociação. O potencial de perda máxima é o custo total da propagação. Um exemplo seria comprar uma chamada de milho de $ 4 de dezembro por US $ 1500 e conceder uma chamada de milho de US $ 4,60 por US $ 500. O custo do prémio líquido é de $ 1000 + custos de negociação ($ 100) = $ 1100 de custo total por spread. O valor máximo possível do spread no vencimento seria de 60 centavos ou o potencial de lucro de US $ 3000 a $ 1100 = $ 1900.
Bear Put Spread.
Um urso colocado na propagação é usado como uma propagação de touro, mas é usado em antecipação a preços mais baixos e, portanto, usa puts em vez de chamadas. Um exemplo seria comprar um milho de $ 4.60 de milho de dezembro e conceder um milho de $ 4 de dezembro para um custo total de US $ 1100, como acima. Os riscos e o potencial de lucro são os mesmos nestes exemplos.
Um estrondo é usado para tirar proveito de um grande movimento de preços para cima ou para baixo. Às vezes, o movimento de preço antecipado é de qualquer maneira, mas de um lado para o outro. Esta estratégia envolve a compra de uma colocação e uma chamada com o mesmo preço de exercício (de preferência pelo dinheiro). Um exemplo seria comprar uma chamada de milho de $ 4 de dezembro e comprar um milho de $ 4 de dezembro quando o preço de futuros de milho de dezembro for de US $ 4. A expectativa desta estratégia é que tanto o prêmio da chamada quanto o da venda aumentem o suficiente para compensar os custos e obter lucro.
Um estrangulamento é usado para tirar proveito de um grande movimento de preços para cima ou para baixo, assim como o straddle, mas ele usa os preços de exibição de dinheiro. Um exemplo seria comprar uma chamada de milho de US $ 4,10 em dezembro e comprar um milho de $ 3,90 em dezembro quando o preço de futuros de milho de dezembro for de US $ 4.
Estratégias comuns de negociação de futuros.
Existem muitos tipos de spreads de futuros, mas o investidor está antecipando um estreitamento do spread de preço ou um alargamento do spread de preços dos diferentes contratos de futuros. Um exemplo de uma mesma estratégia de negociação de futuros de spread de mercado seria o longo milho de julho e o pequeno milho de dezembro em expectativa de que os preços da safra anterior (julho) irão mais alto, mas os novos preços das safras (dezembro) cairão na expectativa de um enorme colheita. Vamos supor que a propagação é de 18 centavos quando a posição é iniciada e diminui para 10 centavos e, em seguida, é compensada. O investidor ganhou 8 centavos por spread de futuros neste exemplo. Saiba mais sobre os futuros & gt; & gt;
Os spreads também podem ser usados ​​em diferentes mercados de futuros. Vamos assumir que um investidor acredita que a demanda de gás natural aumentará às custas do óleo de aquecimento. O investidor pode gastar gás natural em dezembro e passar pelo óleo de aquecimento em dezembro, esperando que o spread de preços entre os dois mercados se alargue. Visite o comércio de futuros para aprender mais.
Tipos de bilhetes comuns para futuros e opções de pedidos.
O Pedido de Mercado.
O pedido de mercado é o pedido mais utilizado. É uma boa ordem usar uma vez que você tenha tomado uma decisão sobre abrir ou fechar uma posição. Isso pode impedir o cliente de ter que perseguir um mercado tentando entrar ou sair de uma posição. A ordem do mercado é executada ao melhor preço possível obtido no momento em que o pedido atinge o depósito comercial. Cuidado com os mercados finos porque o lance / pedido e o deslizamento podem ser extremos.
A Ordem Limite.
A ordem do limite é uma ordem para comprar ou vender a um preço designado. Ordens limitadas para comprar são colocadas abaixo do mercado, enquanto as ordens limitadas para vender são colocadas acima do mercado. Uma vez que o mercado pode nunca chegar alto o suficiente ou baixo o suficiente para desencadear uma ordem limite, um cliente pode ser deixado fora do mercado se eles usarem uma ordem limite. Na maioria dos casos, (o mercado deve negociar o preço limite para o cliente obter um preenchimento).
Mercado se tocado (MIT)
As ordens do MIT são o oposto das ordens de parada. Comprar pedidos MIT são colocados abaixo do mercado e as ordens MIT vendidas são colocadas acima do mercado. Uma ordem MIT geralmente é usada para entrar no mercado ou iniciar uma negociação. Uma ordem MIT é semelhante a uma ordem limite em que um preço específico é colocado na ordem. No entanto, uma ordem MIT se torna um pedido de mercado quando o preço limite é tocado ou passado. Uma execução pode estar em, acima ou abaixo do preço originalmente especificado. Uma ordem do MIT não será executada se o mercado não tocar no preço especificado pelo MIT.
As ordens de parada podem ser usadas para três propósitos:
1. para minimizar uma perda em uma posição longa ou curta,
2. Proteger um lucro em uma posição longa ou curta existente, ou.
3. para iniciar uma nova posição longa ou curta.
Uma ordem de compra é colocada acima do mercado e uma ordem de parada de venda é colocada abaixo do mercado. Uma vez que o preço da parada é tocado, o pedido é tratado como um pedido de mercado e será preenchido ao melhor preço possível. As paradas não garantem o seu preço. Mercados voláteis podem negociar bem através de seu preço de parada antes que outro comércio ocorra para preencher seu pedido.
Mercado na abertura (MOO)
Esta é uma ordem em que o cliente deseja ser executado durante o intervalo de abertura de negociação ao melhor preço possível, obtido dentro do intervalo de abertura. Algumas trocas para não aceitar essas ordens.
Market on Close (MOC)
Este é um pedido que será preenchido durante os segundos finais de negociação, independentemente do preço disponível. Um corretor de piso tem o direito de recusar esse tipo de pedido até 15 minutos antes do fechamento do mercado.
A ordem de preenchimento ou matar é utilizada pelos clientes que desejam um preenchimento imediato, mas a um preço específico. O corretor do piso oferecerá ou oferecerá a ordem três vezes e retornará imediatamente um preenchimento ou não.
One cancela o outro (OCO)
Esta é uma combinação de duas ordens escritas em um bilhete de pedido. Isso instrui o pessoal do piso que, uma vez que um lado da ordem é preenchido, o lado restante da ordem deve ser cancelado. Ao colocar ambas as instruções em uma ordem, em vez de dois bilhetes separados, o cliente elimina a possibilidade de um preenchimento duplo. (Este pedido não é aceitável em todas as trocas.)
O cliente deseja assumir uma posição simultânea longa e curta na tentativa de lucrar com o diferencial de preço ou "spread" entre dois preços. Um spread pode ser estabelecido entre diferentes meses da mesma commodity, entre commodities relacionadas ou entre o mesmo ou produtos relacionados negociados em duas trocas diferentes. Um pedido de propagação pode ser inserido no mercado ou você pode designar que você deseja ser preenchido quando a diferença de preço entre os produtos atinge um certo ponto (ou premium). Por exemplo: Compre petróleo bruto 1 de maio, venda o petróleo bruto de 1 de agosto mais 80 para o lado de venda de agosto. Isso significa que o cliente quer iniciar ou liquidar o spread quando o petróleo bruto de agosto é 80 pontos acima do petróleo cru de maio. Normalmente, uma ordem de propagação vai para um corretor espalhado. Visite o comércio de futuros para aprender mais.
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As informações apresentadas neste site de futuros e opções de commodities não são conselhos de investimento e são apenas para fins informativos. Nenhuma garantia está sendo feita para sua precisão ou completude. Esta informação pode ser considerada uma solicitação para entrar em um comércio de derivativos. Investir em futuros e opções traz um risco substancial de perda e não é adequado para algumas pessoas. O desempenho passado ou simulado não é indicativo de resultados futuros.

5 Regras de ouro do comércio de mercadorias.
06/11/2018 8:00 am EST.
Se você estiver olhando para comercializar commodities, você precisará prestar atenção a mais do que o tempo, temporada de crescimento ou estoque de estoque, e Michael Seery da SeeryFutures oferece suas cinco dicas para o sucesso.
1. Começarei com a resposta número 1 primeiro, porque se você seguir esta regra, você terá chance de sucesso ao longo do tempo. Se você não seguir esta regra, você certamente perderá seu dinheiro rapidamente. Esta regra é simples, NÃO EXPLORATE NUNCA, pois esta é uma maneira fácil de perder todo o seu capital rapidamente. Minha definição de overtrading é arriscar muito dinheiro em qualquer comércio, por exemplo, se você estiver negociando uma conta de US $ 100.000 e você colocar um comércio de ouro hoje, você deve limitar suas perdas a 2% do valor da conta, que neste caso é $ 2.000 que permite que você esteja errado em muitas negociações e ainda esteja prestes a jogar outro dia.
No mercado de futuros e opções, você terá perda de negociações com certeza, então certifique-se de administrar essas perdas e passar para outro comércio.
2. Comércio com a tendência de curto prazo, como diz o ditado na negociação de futuros, a tendência é sua amiga. Às vezes, você estará em um mercado que está tendendo mais alto e, em seguida, tem uma falha falsa para o lado positivo e, de repente, vende, causando uma perda de 2% em sua equidade e você diz para si mesmo que foi um mau comércio e devo fazer algo diferente no meu próximo comércio. Se dependesse de mim, eu continuaria a comprar força e vender fraqueza, porque, a longo prazo, o comércio de commodities é sobre porcentagens de sucesso a longo prazo, e se você for com o caminho de menor resistência, mais frequentemente do que você terá as probabilidades de sucesso do seu lado.
Eu defino uma tendência como uma mercadoria atingindo uma alta ou baixa de 20 dias; se o mercado estiver em uma consolidação, mantenha-se longe dele e encontre algo que esteja tentando para cima ou para baixo e vá naquela direção lembrando as regras de gerenciamento de dinheiro de 2% de perda máxima se você estiver errado.
PÁGINA PRÓXIMA: 3 Mais regras de ouro para negociação de mercadorias.
3. Esta regra é extremamente importante, e testemunho que está sendo abusado constantemente criando tremendas perdas às vezes difíceis de voltar. Nunca se adicione a uma posição perdedora, porque se a posição continuar a ser contra você e agora você adicionou ainda mais contratos, que estão perdendo dinheiro, sua conta sofrerá perdas muito mais que 2% e, em alguns casos, adicionando posições e nunca sair de um comércio perdedor apagou as contas de negociação das pessoas até zero por causa de um ou dois negócios ruins. Lembre-se, sempre jogue para outro dia, você terá perder negócios e bons comerciantes gerenciar perdas e passar para o próximo comércio possível.
4. Se você seguir as três primeiras regras, essa regra nunca se aplicará a você porque você não está sobrecarregando e arriscando mais de 2% em qualquer troca. Nunca responda uma chamada de margem, porque você provavelmente está sobrecarregando, e provavelmente, a posição está indo contra você e você provavelmente perdeu muito mais de 2% nesse comércio. Nunca permita que isso aconteça com você porque você sempre quer ter margem suficiente em sua conta de negociação apenas no caso de a bolsa aumentar a margem, pois isso o forçará a sair da posição.
Uma grande regra é manter 50% de sua carteira total em dinheiro e os outros 50% nos negócios, dessa forma, se algo de louco acontece e, às vezes, isso ajuda a gerenciar o risco de forma enorme.
5. A última regra é muito simples e afirma que é preciso ter um plano de jogo e usá-lo de forma consistente, mesmo durante períodos de perdas, o que acontecerá ao longo do tempo. De repente, não comece a arriscar 5-10%, porque você precisa recuperar o atraso e recuperar rapidamente as suas perdas, manter o plano do jogo e, ao longo do tempo, isso ajudará a melhorar suas porcentagens de sucesso.
Se você tem um sistema não comprovado que não foi testado, então eu procuraria trocar papel na conta até ver o sucesso e você está confortável com as perdas e a volatilidade diária.
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O aumento no mercado de touro nas ações tem sido impressionante. Na verdade, o mercado de ações subiu todos os meses.
O minerador de cobre e ouro Freeport McMoran (FCX) deverá aumentar os ganhos por ação quase cinco vezes.
Penso na especulação em cryptocurrencies como sinal de que o ciclo de especulação está próximo do seu pico, w.
XLE surgiu da tendência de baixa que começou em 2018. Uma ruptura com uma fraqueza de preços de vários anos.
Próximos eventos.
FOCO: as melhores idéias de dinheiro para 2018.
FOCUS: Futures, Options, & amp; Crytocurrencies.
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