Estratégias de negociação xiv

Estratégias de negociação xiv
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Sinais e atualizações.
Análise Previsória de Volatilidade de Negociação Data de Execução: sexta-feira, 12 de janeiro de 2018.
Retorno sobre Investimento.
Estado da estratégia - sexta-feira, 12 de janeiro de 2018.
Examinamos vários indicadores. Depois de considerar que o VIX é 10.18, o prémio de Risco é 20.62, a aceleração VIX é -3.24, o XIV é 145.1246 e VXX é 8.675 estamos atualmente ESPERANDO.
A partir do momento, aguardamos que o mercado entre em um estado de atraso ou para uma melhor leitura dos nossos indicadores atuais. Um novo sinal para iniciar uma posição pode vir a qualquer momento.
Prêmio de risco.
Indica a direção premium de risco.
Os valores entre -3 e 3 indicam que o risco premium é equilibrado: sem cauda forte ou vento principal para XIV ou VXX.
Aceleração da volatilidade.
Indica a velocidade na qual a volatilidade está subindo ou caindo.
Os valores abaixo de 0 indicam que a volatilidade é estável ou em declínio. Os valores acima de 0 indicam que a volatilidade está aumentando ou alta.
Quando ambos os indicadores estão no vermelho (voltagem de atraso e aumento), isso indica uma posição VXX. Enquanto ambos os indicadores estão no Green (contango e falling) indicam uma posição XIV. As cores amarelas ou misturadas indicam um sinal misto. Visite a VixCentral por horários prolongados.
Nível de Contango / Backwardation.
O Nível de Contango é de 20,14%.
Cálculo contango personalizado.
O Nível de Contango é de 10,89%.
Calculado usando os futuros do primeiro mês versus segundo mês.

Nossa estratégia de negociação XIV e VXX.
Este é um teste de nossa estratégia, negociação XIV (baixa volatilidade) e VXX (longa volatilidade), desde meados de 2004.
Os conceitos por trás de nossa estratégia são complexos, mas seguir nossa estratégia é simples. Nós medimos menos de um comércio por semana. Os assinantes recebem o sinal de cada dia antes do mercado aberto e insiram pedidos em qualquer ponto do dia para execução automática ao fechar usando uma ordem de mercado fechado (MOC). Para receber atualizações diárias desta estratégia, inscreva-se por US $ 1 por dia.
Esta é uma estratégia muito agressiva em termos de risco e potencial de recompensa, e deve ser tratada como tal. Paradas de proteção não são empregadas. Para uma abordagem menos volátil, veja este teste de negociação do meio VIX ETPs ZIV e VXZ.
Em todas as métricas, a estratégia tem sido uma melhoria significativa em relação à compra e ampliação; segurando o XIV, mas, o mais importante, a estratégia tem gerido muito bem o gerenciamento de retiradas de carteiras (perdas). Isso é claro, não apenas pela redução do abatimento máximo, mas também pelo Índice de desempenho de úlcera significativamente melhorado.
O Ulcer Performance Index é uma estatística valiosa que mede o retorno de uma estratégia em relação ao comprimento e severidade de suas perdas.
A & # 8220; curva de retirada & # 8221; mostra a porcentagem de uma carteira em um ponto determinado em relação ao valor de pico anterior da carteira. Uma leitura de -20% indicaria que o portfólio estava abaixo de 20% em relação ao seu pico anterior. Uma leitura de 0% indicaria que o portfólio atingiu uma alta de todos os tempos naquele dia.
Observe como a estratégia reduziu significativamente o pior dos rebaixos que acompanharam o XIV.
Todas as Variações da Estratégia.
Outros links.
Glossário: O índice VIX é freqüentemente designado como "medidor de medo" do mercado. É uma medida da expectativa do mercado de volatilidade do mercado de ações nos próximos 30 dias.
Os investidores não podem investir diretamente no índice VIX, mas podem investir em futuros, opções e ETPs que tentam rastrear mudanças no índice. Aqui, na Volatility Made Simple, trocamos VIP ETPs. "Href =" # "> VIX Index ETP, ou" Exchange Traded Product ", é um termo geral que inclui ETFs (Exchange Traded Funds) e ETNs (Exchange Traded Notes) .
Usamos o termo ETP em todo este site por motivos de simplicidade, porque nossa estratégia poderia ser aplicada tanto aos ETF VIX quanto aos ETNs. "Href =" # "> ETP XIV e VXX são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através de exposição a contratos de futuros VIX de primeiro e segundo meses. O VXX oferece exposição longa, enquanto o XIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser mais volátil do que o VXZ / ZIV. "Href =" # "> XIV / VXX ZIV e VXZ são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição aos contratos VIX futuros meses 4-7 (prazo médio). VXZ oferece exposição longa, enquanto a ZIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser menos volátil do que o VXX / XIV. "Href =" # "> ZIV / VXZ Assinar por apenas $ 1 por dia Simulando dados VIX ETP.

VXX & # 038; XIV Estratégias.
Minha pesquisa recente tem sido sobre a volatilidade Exchange Traded Products. Meu foco foi em negócios longos usando VXX e XIV. Embora o VXX tenha uma tendência de queda muito forte, não sou fã de desenvolver estratégias curtas sobre isso devido ao enorme risco de ascensão. Eu escrevi sobre o XIV aqui e expressou alguns dos perigos da negociação desses ETFs.
XIV tem uma data de início de 30/11/2018 e a data inicial de VXX é 1/30/2009. O mercado tem uma forte tendência de alta durante a maior parte desse período. Devido a isso, a maioria das pessoas usa dados sintéticos antes de sua criação para testar os cenários do mercado bear. Estarei usando os dados do Six Figure Investing, que tem dados sintéticos até 2005 para ambos. Uma comparação do retorno diário dos dados sintéticos versus reais de 2018 a 2018 tem uma correlação de 0,999+. Na próxima publicação, investigaremos se isso é bom o suficiente.
Um grande problema com os dados sintéticos é que nós só recebemos um preço de fechamento. Eu não sou fã de tentar entrar no final no dia do sinal. Eu prefiro entrar no dia aberto ou fechado do dia após o dia do sinal. Veremos como cada um desses horários de entrada diferentes altera os resultados.
Dado que só temos dados de volta para 2005, isso realmente não nos dá o suficiente para dividir em testes de amostra e fora de amostra. Para mim, isso não é muito importante porque o teste IS vs OSS não é um teste crítico para mim. Eu gosto de ser capaz de fazê-lo, mas não é necessário.
Geração de ideias.
Existem muitos sites com estratégias para negociação XIV e VXX. Meu site favorito é Volatility Made Simple. Infelizmente, eles não fizeram uma nova postagem no blog desde janeiro e espero que isso não signifique que ele não esteja mais atualizando o site. Eles testaram muitas estratégias. Comecei com "Otimização da Força Bruta da Estratégia VRP" e modificado para o que eu mostro a seguir. Eu também estava curioso para ver como a estratégia tinha feito este ano.
Regras originais.
Esta estratégia está em XIV ou VXX dependendo da diferença entre a volatilidade atual e VIX. Calcule o MaDiff, que é a média de 5 dias do [índice VIX - (Volatilidade Histórica de 10 dias do SPY)].
Se MaDiff for maior do que zero, então vá ao longo do XIV. Se MaDiff for inferior a zero, então vá ao VXX longo. Agradável e simples.
Minha Mudança às Regras.
Eu queria otimizar alguns dos parâmetros, em particular o valor "zero". Mas eu não queria simplesmente mudar isso para valorar porque a diferença entre quando a volatilidade é baixa vs. alta não seria a mesma. Então eu mudo para uma proporção.
MAVolRatio = (1 a 8) - dia média de (VIX / ((2 a 15) - Day HV of SPY)) Se MAVolRatio for maior que (.75 ​​a 1.25 em passos de .05), então vá longo XIV Se MAVolRatio for inferior a (mesmo valor como regra anterior), então vá VXX longo.
A planilha terá o conjunto completo dos resultados.
Como foi feito?
Minha primeira pergunta como esses parâmetros escolhidos foram feitos desde que ele publicou isso em meados de 2018. Eu usei um valor de corte de 1, que é o equivalente a zero em seu teste. O valor médio móvel é 4 eo comprimento da volatilidade é 8.
Clique para ampliar a imagem.
Uau, ele entrou em colapso. Eu acho que isso falhou na vida real para avançar o teste. Poderia ter os valores escolhidos foram instáveis? Agora, até agora, este ano está melhorando. Está de volta?
Comparação dos tempos de entrada / saída.
Eu quero comparar os diferentes resultados de entrar no dia do sinal em relação ao próximo aberto vs próximo próximo. Como estamos usando o aberto, temos que testar a partir de 2018.
Nós já podemos ver uma mudança substancial no CAR usando os diferentes horários de entrada / saída. Com uma retenção média de 26 dias de mercado, fiquei surpreso ao ver essa diferença de resultados. Como esperado, as retiradas são enormes, dado que você está no mercado o tempo todo. Mas, como o assalto de alto retorno e risco elevado apontou, temos um método para reduzir a redução, mas a expensas do CAR, que não tem muito.
Testando de volta para 2005 com diferentes parâmetros.
Vejamos diferentes parâmetros.
(Clique na imagem para uma versão ampliada)
Estes resultados ainda mostram um desempenho ruim nos últimos anos. Eu também não gosto de quão sensíveis são os resultados para o valor cortado. Parece que a pesquisa deve continuar.
Planilha.
Preencha o formulário abaixo para obter a planilha que contém todas as variações testadas e estatísticas adicionais.
Pensamentos finais,
Foi interessante ver uma estratégia que estava indo tão bem, com regras relativamente simples, apenas colapso nos últimos anos. Eu trocaria isso? Eu não seria devido ao mau desempenho recentemente. Gostaria de obter um retorno maior dado o risco. Mesmo que eu usei dinheiro para ajudar a reduzir as retiradas. Desejo os parâmetros onde um pouco mais estável. A maior questão que ainda tenho é usar os dados sintéticos válidos? Isso será explorado na próxima publicação.
Plataforma Backtesting usada: AmiBroker. Provedor de dados: Norgate Data.
Good Quant Trading,
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Se você não quiser, então, você deveria dar uma olhada em tradingvolatility e no sistema que Jay tem lá. Observa tanto a forma dos futuros da Vix quanto o prémio de risco de volatilidade. Esta abordagem retorna cerca de 130% ao ano, com lembrança correta de uma sub-40% de redução. Muito fácil de dimensionar o seu tamanho para atingir 65% com 20% de redução se desejar.
A estratégia que você escreveu sobre este artigo foi abandonada há muito tempo por comerciantes de vol a favor da abordagem avançada de Jay.
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Eu não tinha visto isso. Eu vou ter que dar uma olhada. Obrigado.
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Obrigado por outra postagem interessante.
Falando sobre ETFs em geral, Christ Tate compartilha alguma pesquisa interessante aqui tradinggame. au/there-is-nothing-new-under-the-sun-2/
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Eu sou novo nisso. O que é o & # 8220; CAR & # 8221; ?
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CAR = Taxa Anual Composta. Às vezes, é o CAGR que é a taxa de crescimento anual composto. Este é o retorno anualizado médio da estratégia.
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- Mark Angil, RBD Adaptive, LLC.
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Texto de direitos autorais 2018 da Alvarez Quant Trading.
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O que os assinantes dizem.
Depois de anos assistindo meu portfólio de investimentos não chegar a lugar algum e, depois, ter que pagar altas taxas de administração para o meu consultor, perdi a confiança nos gestores de fundos e no setor financeiro em geral.
Depois de se inscrever nas Estratégias de Negociação de Volatilidade, obtenho o melhor de ambos. Meu fundo de aposentadoria está crescendo mais rápido do que nunca, e eu pago apenas uma fração das taxas que eu costumava. & # 8221;
Eu sempre quis desempenhar um papel mais ativo no meu investimento, mas com uma família e um emprego a tempo inteiro, eu simplesmente não pensei que eu tinha tempo.
Mas a solução de portfólio total é tão fácil de seguir. Apenas alguns minutos algumas vezes por mês e recebo um excelente desempenho sem ter que pagar um consultor financeiro. # 8221;
Perdi uma parte significativa do meu fundo de aposentadoria na crise financeira de 2008, e parece que muito pouco mudou desde então. Os regulamentos não foram melhorados, ninguém foi responsabilizado, e parece ser um negócio como de costume.
Isso me deixa a paz de espírito, sabendo que desta vez eu vou lucrar com a mesma volatilidade que foi a causa das minhas perdas naquela época. & # 8221;

Volatility Trend Trader - Estatísticas.
Uma Estratégia de Negociação de Carteira Profissional Baseada em Quant.
Volatility Trend Trader é o resultado de analisar a volatilidade de uma maneira completamente nova. Nós descobrimos a web e não conseguimos encontrar pessoas que vejam a volatilidade dessa maneira. Os resultados back-tested são profundos. Usando apenas 50% do valor da sua conta (os outros 50% estarão em dinheiro), a estratégia está gerando retornos anuais de 50% com uma redução máxima de apenas 20% ao negociar tanto volatilidade longa (VXX) quanto baixa (SVXY) . Os resultados são de tirar o fôlego.
Trades only VXX & amp; SVXY Tradições longas apenas para comerciantes experientes Apenas sinais de vida desde novembro de 2018.
Desenvolvido por pesquisadores com base em quantos profissionais, as operações demoram cerca de cinco a dez minutos por dia para entrar.
Com a sua subscrição, você recebe:
Sinais diários para três carteiras. O primeiro mês é gratuito. Então, US $ 99 / mês.
Esta pode ser a estratégia de negociação mais simples e rentável que já troquei em meus 20 anos de experiência comercial.
Como uma estratégia independente, esta estratégia parece encontrar exatamente quando ser uma volatilidade curta e quando ser uma longa volatilidade. Incrível. Eu até estou usando isso agora como um indicador para quando sair de outras posições longas.
Aprendi ao longo dos anos que, entre minhas detenções de longo prazo e minha negociação diária, minha conta inteira é essencialmente baixa volatilidade. Eu adicionei apenas o componente de longa volatilidade apenas para que eu possa proteger minha conta quando o mercado começar a diminuir. Fenomenal.
Amigo comercial de Cesar e colega pesquisador.
Com a sua subscrição, você recebe:
Sinais diários para três carteiras. O primeiro mês é gratuito. Então, US $ 99 / mês.
Escolha o portfólio que é melhor para você.
O período de teste é de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2017.
Portfolio 1 - SVXY / VXX.
Este portfólio tem um tamanho máximo de posição de 50%. Isso é feito para lidar com o potencial de perda de 100% no comércio e manter as reduções razoáveis. O portfólio pode ter 50% de comprimento em VXX ou longo 50% em SVXY ou 100% em dinheiro. Antes de 1/1/2018, o portfólio de backtest trocou XIV em vez de SVXY.
56,9% Retornos anuais compostos 43,1% Exposição 1,9 Taxa de Sharpe Os três principais desembolsos (-29,0, -20,2, -19,2) -18,6% O pior retorno de 3 meses + 7,1% O pior retorno de 12 meses + 63,2% Melhor retorno de 3 meses + 198,5% Melhor 12 retorno de mês .02 correlação com o índice S & P500.
198 negociações 56,1% vencedores 10,2%% médio de lucro nas negociações vencedoras 4,9%% médio perdas na perda de trades -24,4% Pior comércio 77,5% melhor comércio 7,4 dias médios de negociação mantidos.
Máximo de 1 posição Até 50% do portfólio por posição.
Tenho mais de uma década de experiência comercial e sou o Diretor de Investimento para uma empresa de consultoria baseada em quant. Conheci César por 8 anos e ele é o meu primeiro e mais importante recurso para a pesquisa de mercados financeiros, desenvolvimento de estratégias quantificadas e codificação. Ao contrário de alguns "quants" teóricos, Cesar também é comerciante. Ele entende os mercados e as limitações do mundo real das ofertas de pedidos de corretores, liquidez e colocação de pedidos.
Rob Davenport, LCA Capital, LLC
Portfolio 2 - VXX Only.
Este portfólio pode ser 100% longo VXX ou 100% em dinheiro.
19,7% Retorno Anual Composto 30,4% Exposição .53 Rácio Sharpe Tops três (-42,8, -26,4, -25,8) -25,0% Pior retorno de 3 meses -35,5% Pior retorno de 12 meses + 95,1% Melhor retorno de 3 meses + 146,7% Melhor Correção de retorno de 12 meses -50 com o índice S & P500.
107 negociações 46,7% vencedores 8,5%% médio de lucro nas negociações vencedoras -4,3%% médio perda em negociações perdidas -18,5% Pior comércio 77,5% melhor comércio 5,0 dias médios de negociação mantidos.
Máximo de 1 posição Até 100% do portfólio no VXX.
Não há jeito de administrar dinheiro profissionalmente hoje, se não fosse pelo conselho profissional e pela ajuda de Cesar Alvarez. Ainda tenho que conhecer um comerciante / pesquisador com uma compreensão tão excelente dos mercados; bem como as perigosas armadilhas que aguardam se você decidir desenvolver seu próprio sistema de quant.
Mark Angil, Arquiteto do Midway II, 1º Lugar Vencedor do BattleFin's Sharpe Ratio Shootout International Quant Finance Tournament 4.0 (Pro Division)
Portfolio 3 - SVXY Only.
Este portfólio pode ser 75% de comprimento SVXY ou 100% em dinheiro. Limite o tamanho do SVXY devido ao risco de perda de 100% no SVXY. Antes de 1/1/2018, o portfólio de backtest trocou XIV em vez de SVXY.
59,8% Retornos anuais compostos 37,9% Exposição 1,9 Relação de Sharpe Top três remessas (-27,7, -20,6, -20,5) -21,6% Pior retorno de 3 meses 11,7% Pior retorno de 12 meses + 60,3% Melhor retorno de 3 meses + 246% Melhor 12 meses retorna a correlação de .57 com o índice S & P500.
84 negociações 64,3% vencedores 12,1%% médio de lucro nas negociações vencedoras 5,4%% médio perdas na perda de trades -17,4% Pior negociação 46,7% melhor comércio 10,4 dias médios de negociação mantidos.
Máximo de 1 posição Até 75% do portfólio no XIV.
Eu correspondi com Cesar e segui seu trabalho por vários anos. Sua pesquisa é de primeira classe e seus relatórios são claros e inequívocos. Ele é um desenvolvedor e programador de sistemas de comércio especializado. Mais importante ainda, ele descobriu padrões lucrativos e persistentes e desenvolveu sistemas de negociação lucrativos e práticos ao seu redor.
Autor Autor Reconhecido.
Desempenho SPY de 1/1/2018 a 31/12/2017.
Comece seu teste gratuito de um mês.
Durante o seu julgamento, você terá acesso a todos os sinais e comentários anteriores. Em todos os momentos você terá a capacidade de enviar e-mail perguntas para Cesar ou Matt.
Após o primeiro mês, o custo é de US $ 99 / mês.
Os pesquisadores.
Muitos de vocês conhecem Cesar como Diretor de Estratégias de Negociação na TradingMarkets e Connors Research na última década. Cesar também desenvolveu muitas estratégias para fundos de private equity, é autor de vários livros sobre negociação e - em uma vida anterior - foi um engenheiro de software nas versões iniciais do Microsoft Excel. Depois de tantos anos desenvolvendo bem mais de 100 metodologias diferentes, Cesar, como muitos verdadeiros mestres de sua profissão, voltou ao ponto de simplicidade e eficiência máxima como a melhor abordagem sustentável para o comércio ativo.
e Matt Radtke.
Matt Radtke é graduado da Universidade Estadual de Michigan com uma licenciatura em Ciências da Computação. Ele tem mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de software em empresas grandes e pequenas. Matt tem ativamente negociado ações, ETFs e opções desde 2008 e recentemente começou a explorar futuros. Ao longo dos últimos anos, ele foi associado à família de empresas Connors Group, primeiro como estudante, depois como consultor, pesquisador, autor e apresentador.
Perguntas frequentes.
Esses resultados são simulados? Sim, são resultados simulados. Leia o aviso legal para obter mais detalhes.
C Lick aqui para mais FAQs.
Ainda não é possível encontrar sua pergunta respondida, entre em contato conosco.
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